Fama-MacBeth-regresjon
Fama-MacBeth-prosedyren er en to-trinns regresjonsmetodikk for å analysere tverrsnittsrelasjoner samtidig som tidsserierelaterte strukturer kontrolleres. Introdusert av Fama og MacBeth (1973), estimerer den først tidsserierelaterte parametere for hver tverrsnittenhet, og regresjerer deretter utfall på disse parameterne på tvers av tverrsnittet, og gjennomsnitter resultater over tid. Denne tilnærmingen skiller elegant mellom dynamikk innenfor enheter og heterogenitet på tvers av tverrsnittet, og gir standardfeil som er robuste mot panelstruktur.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fama-macbeth-regression
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Lokale projeksjonerØkonometri↔ sammenlign
- Panel VARXØkonometri↔ sammenlign
- Tidsvarierende parameter faktor-utvidet VARØkonometri↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →