Engle-Granger kointegrasjonstest med strukturelt brudd
Engle-Granger kointegrasjonstesten med strukturelt brudd, som oftest implementeres via Gregory-Hansen (1996) prosedyren, utvider den klassiske Engle-Granger to-trinns testen for å tillate et enkelt ukjent strukturelt brudd i den langsiktige kointegrasjonsrelasjonen. Den tester om to eller flere integrerte serier deler en felles stokastisk trend selv når denne relasjonen kan ha forskjøvet seg på et tidspunkt i utvalget.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL grensetest (Pesaran grensetest)Økonometri↔ compare
- Johansen-kointegrasjonstest og Vektor FeilkorreksjonsmodellFinans↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →