Ikke-lineær System-GMM
Ikke-lineær System-GMM utvider rammeverket for generalisert momentmetode (Generalized Method of Moments – GMM) for å estimere et system av strukturelle ligninger der parametervektoren inngår ikke-lineært i momentbetingelsene. Den utnytter momentrestriksjoner på tvers av flere ligninger samtidig, noe som gir effektivitetsgevinster sammenlignet med enkeltligningsmetoder når ligningene deler parametere eller har korrelerte forstyrrelser.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Hansen, L. P. (1982). Large sample properties of generalized method of moments estimators. Econometrica, 50(4), 1029–1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-system-gmm
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Regresjon med totrinn minste kvadraters metode (2SLS / IV)Økonometri↔ sammenlign
- Generalisert momentmetode (GMM) – estimeringØkonometri↔ sammenlign
- Instrumentelle variabler (IV) metode for kausal inferensHelseøkonomi↔ sammenlign
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ sammenlign
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →