Robust System GMM
Robust System GMM er en to-trinns paneldata-estimator som kombinerer differanse- og nivåbetingelsene fra Blundell og Bond (1998) med Windmeijers (2005) endelig-samplekorreksjon av to-trinns variansen, og produserer gyldig inferens selv i korte paneler med en persistent avhengig variabel, individuelle faste effekter og potensielt endogene regresjonsvariable.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/robust-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresjon med totrinn minste kvadraters metode (2SLS / IV)Økonometri↔ compare
- Differanse-GMM (Arellano-Bond-estimatoren)Økonometri↔ compare
- Instrumentelle variabler (IV) metode for kausal inferensHelseøkonomi↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →