Tidsvarierende parameter Hausman-test
Den tidsvarierende parameter Hausman-test utvider Hausmans (1978) klassiske spesifikasjonstest til modeller der koeffisientene får utvikle seg over tid. Den sammenligner en effektiv estimator (f.eks. OLS eller GLS som antar konstante parametere) med en konsistent estimator fra en tidsvarierende parametermodell, og bruker kontrasten mellom dem til å oppdage parameterinstabilitet eller endogenitet i dynamiske settinger.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167-184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/time-varying-parameter-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hausman spesifikasjonstest (FE vs RE)Økonometri↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
- Tilstandsrommodell (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →