Breusch-Pagan-test for heteroskedastisitet
Breusch-Pagan-testen, introdusert av Trevor Breusch og Adrian Pagan i 1979, er en Lagrange-multiplikator-test for heteroskedastisitet – tilstanden der variansen til en regresjons feilledd endres med de forklaringsvariablene. Den fungerer ved å regresere de kvadrerte OLS-residualene på kandidatvariabler og sjekke om de forklarer noe av residualvariasjonen, noe som signaliserer at antagelsen om konstant varians er brutt.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/breusch-pagan-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Vektet minste kvadraters metode (WLS)Statistikk↔ compare
- Whites test for heteroskedasticitetØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →