Tidsvarierende parameter Zivot-Andrews enhetsrot-test
Den tidsvarierende parameter Zivot-Andrews-testen utvider den klassiske Zivot-Andrews (1992) enhetsrot-testen med strukturelt brudd ved å la regresjonskoeffisientene utvikle seg over tid. I stedet for å anta faste parametere over hele utvalget, lar denne tilnærmingen de autoregressive dynamikkene og brudd-tidspunktet tilpasse seg gjennom et tilstandsrom- eller rullende rammeverk, noe som forbedrer robustheten når økonomiske forhold gradvis endres.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Fourier Zivot-Andrews enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews-testen for strukturelle bruddØkonometri↔ compare
- Tidsvarierende parameter ADF enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturelt brudd-testØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →