Bayesiansk vektorautoregresjon (BVAR)
Bayesiansk VAR legger til Minnesota-prior eller andre prior-fordelinger til en vektorautoregressiv modell for å kontrollere overparametrisering. Introdusert av Litterman (1986) og utvidet til høydimensjonale modeller av Bańbura, Giannone og Reichlin (2010), overgår den klassisk VAR på korte tidsserier og høydimensjonale makroøkonomiske prognoser.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Litterman, R. B. (1986). Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience. Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), 25-38. DOI: 10.1080/07350015.1986.10509491 ↗
- Bańbura, M., Giannone, D., & Reichlin, L. (2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions. Journal of Applied Econometrics, 25(1), 71-92. DOI: 10.1002/jae.1137 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Bayesian Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/bvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Faktorforsterket vektorautoresjon (FAVAR)Økonometri↔ compare
- Markov-regimeskiftmodell (MS-AR / MS-VAR)Økonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Terskler- og glidende overgangs-VAR (TVAR / STVAR)Økonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR)-modellØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →