Ikke-lineær OLS (Ikke-lineær minste kvadraters metode)
Ikke-lineær ordinær minste kvadraters (NLS) estimerer regresjonsmodeller der den betingede gjennomsnittsfunksjonen er ikke-lineær i parameterne. Som standard OLS minimerer den summen av kvadrerte residualer, men siden det ikke finnes noen lukket form-løsning, finnes estimatoren ved iterativ numerisk optimering. Under standard regularitetsbetingelser er NLS konsistent og asymptotisk normal.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471802600
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Generell minste kvadraters metode (GLS)Statistikk↔ compare
- Maximum Likelihood EstimationStatistikk↔ compare
- Ikke-lineær ARDL (NARDL) modellØkonometri↔ compare
- Ikke-lineær generalisert minste kvadraters metode (NGLS)Økonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →