Panel DF-GLS
Panel DF-GLS utvider Elliott, Rothenberg og Stocks (1996) GLS-enhetstest for paneldata, og kombinerer tverrsnitts- og tidsseriedata for å teste om variabler inneholder enhetstrøtter. Introdusert av Hadri og kolleger (2005), er den kraftigere enn standard panel-enhetstester (IPS, LLC) på grunn av sin GLS-detrendingstilnærming. Denne testen er essensiell for å etablere stasjonaritet før man tilpasser kointegrasjons- eller dynamiske panelmodeller.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-df-gls
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Kryss-snitt ARDLØkonometri↔ sammenlign
- Maki kointegrasjonstestØkonometri↔ sammenlign
- Panel KSSØkonometri↔ sammenlign
Referert av
Similar methods
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →