Tidsvarierende parameter System GMM
Tidsvarierende parameter System GMM utvider Blundell-Bond System Generalized Method of Moments-estimatoren til å tillate at regresjonskoeffisienter endres over tid. Ved å kombinere den instrumentbaserte korreksjonen for dynamisk endogenitet med en tidsvarierende koeffisientstruktur, fanger metoden både persistensen til den laggede avhengige variabelen og strukturelle skift i effekten av regresorer over perioder.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/time-varying-parameter-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorØkonometri↔ compare
- Dynamisk paneldatamodellØkonometri↔ compare
- Dynamisk paneldatamodellØkonometri↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond-estimator)Økonometri↔ compare
- Arellano-Bond GMM med tidsvarierende parametereØkonometri↔ compare
- Tidsvarierende parameter differanse GMMØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →