Fourier Zivot-Andrews enhetsrot-test
Fourier Zivot-Andrews-testen utvider den klassiske Zivot-Andrews (1992) enhetsrot-testen ved å erstatte skarpe, enkelte strukturelle brudd-dikotomier med en lavfrekvent Fourier-approksimasjon, noe som gjør at testen kan håndtere jevne, gradvise og multiple ukjente brudd i nivået eller trenden til en tidsserie.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Fourier ADF enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Fourier KPSS-test for stasjonaritet med glatte strukturelle brotØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Strukturell brudd ADF-test for enhetsrotØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturelt brudd-testØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →