SARIMAX — Sesongbasert ARIMA med eksogene regresjonsvariable
SARIMAX utvider den sesongbaserte ARIMA-modellen (Box-Jenkins) ved å legge til eksogene forklaringsvariable, slik at den kan fange effekten av helligdager, økonomiske indikatorer eller politiske variabler på en tidsserie. Den kombinerer ikke-sesongbaserte og sesongbaserte autoregressive og glidende gjennomsnitts-dynamikker med eksterne regresjonsvariable, og estimeres ved maksimum sannsynlighet i tilstandsromform.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/sarimax
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
- Bayesiansk vektorautoregresjon (BVAR)Økonometri↔ compare
- Holt-Winters trippel eksponentiell glattingØkonometri↔ compare
- Tilstandsrommodell (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →