Stokastisk grenseanalyse (SFA)
Stokastisk grenseanalyse er en frontregresjonsmodell, introdusert av Aigner, Lovell og Schmidt i 1977, som estimerer en produksjons-, kostnads- eller profittfunksjon samtidig som den skiller hver enhets tekniske ineffektivitet fra ordinær statistisk støy. Den deler feilleddet i en symmetrisk tilfeldig komponent og en ensidig ineffektivitetskomponent, og produserer effektivitetsscore på enhets- eller landenivå.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Aigner, D., Lovell, C.A.K. & Schmidt, P. (1977). Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models. Journal of Econometrics, 6(1), 21–37. DOI: 10.1016/0304-4076(77)90052-5 ↗
- Battese, G.E. & Coelli, T.J. (1995). A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function for Panel Data. Empirical Economics, 20(2), 325–332. DOI: 10.1007/BF01205442 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Frontier Production Function Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/stochastic-frontier
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ sammenlign
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ sammenlign
- KvantilregresjonØkonometri↔ sammenlign
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →