Zivot-Andrews-testen for strukturelle brudd
Zivot-Andrews-testen er en endogen test for enhetsrot med strukturelle brudd som bestemmer bruddpunktet fra dataene i stedet for å påtvinge det eksternt. Den tester for en enhetsrot mot alternativet om stasjonaritet rundt et enkelt strukturelt brudd — i gjennomsnittet, trenden eller begge deler — og velger brudd datoen som gir det sterkeste beviset mot nullhypotesen.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Engle-Granger kointegrasjonstestØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Strukturell brudd ADF-test for enhetsrotØkonometri↔ compare
- Toda-Yamamoto-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturelt brudd-testØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →