Vektorfeilkorreksjonsmodell med strukturelle brudd (SB-VECM)
Den strukturelle brudd-VECM utvider standard vektorfeilkorreksjonsmodell for å tillate at kointegrasjonsforholdene, justeringshastighetene eller kortsiktige dynamikken endres på én eller flere kjente eller estimerte bruddtidspunkter. Den bevarer VECM-ens langsiktige likevektsrammeverk, samtidig som den eksplisitt modellerer regimeskifter forårsaket av politiske endringer, kriser eller institusjonelle endringer.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
- Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. Econometrics Journal, 3(2), 216–249. DOI: 10.1111/1368-423X.00047 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/structural-break-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ikke-lineær vektor feilkorreksjonsmodell (Ikke-lineær VECM)Økonometri↔ compare
- Johansens kointegrasjonstest med strukturelt bruddØkonometri↔ compare
- Strukturell brudd VAR-modellØkonometri↔ compare
- Vektorfeilkorreksjonsmodell (VECM)Økonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturelt brudd-testØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →