ARDL grensetest (Pesaran grensetest)
ARDL-grensetesten er en autoregressiv distribuert etterslep-metode som tester for et kointegrerende (langsiktig nivå-) forhold mellom tidsserier, introdusert av Pesaran, Shin og Smith i 2001. I motsetning til Johansen-prosedyren, forblir den gyldig enten variablene er I(0), I(1) eller en blanding av de to, og den er mer pålitelig enn Johansen i små utvalg på omtrent 30 til 80 observasjoner.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+15 more
Kilder
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Johansen-kointegrasjonstest og Vektor FeilkorreksjonsmodellFinans↔ compare
- Ikke-lineær autoregressiv distribuert lag (NARDL) modellØkonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Vektorfeilkorreksjonsmodell (VECM)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →