Kryss-seksjonell NARDL

CS-NARDL utvider den ikke-lineære autoregressive distribuerte lag (NARDL)-modellen til paneldata, og fanger opp asymmetriske langsiktige og kortsiktige sammenhenger der positive og negative endringer i forklaringsvariabler har differensierte effekter. Introdusert av Shin et al. (2014) og tilpasset paneler, tillater den å studere hvordan kryss-seksjonelle enheter reagerer ulikt på positive versus negative sjokk, samtidig som den opprettholder kointegrerende sammenhenger. Denne tilnærmingen er essensiell for å forstå økonomiske asymmetrier i råvaremarkeder, pengepolitisk transmisjon og arbeidsmarkeder.