Panel Hausman Test
Hausman-spesifikasjonstesten for paneldata avgjør om individspesifikke effekter er korrelert med regresjonsvariablene — en korrelasjon som ville gjort estimatoren for tilfeldige effekter inkonsistent. Et statistisk signifikant resultat favoriserer modellen med faste effekter; et ikke-signifikant resultat støtter den mer effektive estimatoren for tilfeldige effekter.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Kilder
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Hausman Specification Test for Panel Data. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modellen med faste effekterØkonometri↔ compare
- PaneldataanalyseØkonometri↔ compare
- Panel Fixed Effects-modellØkonometri↔ compare
- Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Økonometri↔ compare
- Panelmodell med tilfeldige effekterØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →