Fourier Toda-Yamamoto Granger-kausalitetstest
Fourier Toda-Yamamoto (FTY) kausalitetstesten utvider den klassiske Toda-Yamamoto-prosedyren ved å inkludere Fourier trigonometriske termer i den utvidede VAR for å fange opp jevne, gradvise strukturelle brudd i den deterministiske komponenten. Den beholder den sentrale fordelen med Toda-Yamamoto-tilnærmingen – Granger-kausalitet kan testes uten forhåndstesting for integrasjon eller kointegrasjonsorden – samtidig som den dramatisk forbedrer størrelse og styrke når brudd oppstår.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Toda-Yamamoto Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR)-modellØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →