Strukturell brudd ARDL grensetest
Den strukturelle brudd ARDL grensetesten utvider Pesaran, Shin og Smith (2001) grensetestrammeverk for å imøtekomme ett eller flere strukturelle brudd i den langsiktige sammenhengen mellom tidsserier. Ved å inkludere brudd-dummyer eller glatte Fourier-termer i ARDL feilkorreksjonsligningen, tillater den forskere å teste for kointegrasjon selv når dataene har opplevd skift i intercept eller stigningstall forårsaket av politiske endringer, kriser eller regimeskifter.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/structural-break-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL grensetest (Pesaran grensetest)Økonometri↔ compare
- Engle-Granger kointegrasjonstestØkonometri↔ compare
- Fourier ARDL-grensetestØkonometri↔ compare
- Ikke-lineær ARDL (NARDL) modellØkonometri↔ compare
- Vektorfeilkorreksjonsmodell med strukturelle brudd (SB-VECM)Økonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturelt brudd-testØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →