Econometria
409 métodos.
Econometrics / time series 251
Modelo ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Estimador GMM de Arellano-BondModelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Modelo ARMA (Média Móvel Autorregressiva)Teste de Raiz Unitária Aumentado de Dickey-Fuller (ADF)Modelo Autorregressivo (AR)Teste Bayesiano de Raiz Unitária ADFModelo Autorregressivo Bayesiano (AR)Modelo ARCH BayesianoTeste de Limites ARDL BayesianoModelo ARIMA BayesianoModelo ARMA BayesianoGARCH Bayesiano de Correlação Condicional Dinâmica (Bayesian DCC-GARCH)GMM de Diferença BayesianoBayesian Dynamic Panel Data ModelModelo EGARCH BayesianoModelo Bayesiano de Efeitos FixosModelo GARCH BayesianoCausalidade de Granger BayesianaBayesian Hausman TestModelo de Média Móvel (MA) BayesianoNARDL Bayesiano: ARDL Não Linear com Estimação BayesianaMínimos Quadrados Ordinários (MQO) BayesianoAnálise Bayesiana de Dados em PainelTeste Bayesiano de Raiz Unitária de Phillips-PerronRegressão Bayesiana Quantil-sobre-QuantilModelo Bayesiano de Efeitos AleatóriosModelo SARIMA BayesianoModelo de VAR Estrutural Bayesiano (B-SVAR)GMM Bayesiano de SistemaTGARCH Bayesiano (TGARCH Limiar com Estimação Bayesiana)Teste Bayesiano de Causalidade de Toda-YamamotoModelo de Vetor Autoregressivo Bayesiano (BVAR)Modelo Vetorial de Correção de Erros Bayesiano (VECM Bayesiano)Mínimos Quadrados Ponderados Bayesianos (Bayesian WLS)Modelo DCC-GARCH (Correlação Condicional Dinâmica)Estimador GMM em Diferenças (Arellano-Bond)Modelo de Dados em Painel DinâmicoModelo EGARCH (GARCH Exponencial)Teste de Cointegração de Engle-GrangerModelo de Efeitos FixosTeste de Raiz Unitária ADF de FourierModelo AR de FourierModelo ARCH de FourierTeste de Limites ARDL de FourierGMM de Fourier Arellano-BondModelo ARIMA de FourierModelo ARMA de FourierModelo DCC-GARCH de FourierModelo de Dados em Painel Dinâmico de FourierFourier EGARCH: Modelagem de Volatilidade com Quebras Estruturais SuavesTeste de Cointegração de Fourier Engle-GrangerModelo de Efeitos Fixos de FourierModelo GARCH de FourierMínimos Quadrados Generalizados de Fourier (Fourier GLS)Teste de Causalidade de Granger de FourierTeste de Hausman de FourierTeste de Cointegração de Fourier JohansenTeste KPSS de Fourier para Estacionariedade com Rupturas Estruturais SuavesModelo de Média Móvel de Fourier (Fourier MA)ARDL de Fourier Não Linear (NARDL de Fourier)Fourier OLSAnálise de Dados em Painel com FourierTeste de Raiz Unitária de Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)Regressão Quantil-sobre-Quantil de FourierModelo de Efeitos Aleatórios de FourierModelo SARIMA de FourierModelo de Vetor Autoregressivo Estrutural de Fourier (Fourier SVAR)GMM de Sistema com Frequências de FourierModelo TGARCH com FourierTeste de Causalidade de Granger de Fourier Toda-YamamotoModelo VAR de FourierModelo de Correção de Erros Vetorial com Fourier (Fourier VECM)Mínimos Quadrados Ponderados de Fourier (Fourier WLS)Teste de Raiz Unitária de Zivot-Andrews com FourierGranger Causality TestModelo de Média Móvel (MA)Teste de Raiz Unitária ADF Não Linear (Teste KSS)Modelo Autorregressivo Não Linear (NAR)Modelo ARCH Não Linear (NARCH)Modelo ARDL Não Linear (NARDL)Teste de Limites ARDL Não Linear (NARDL)GMM de Arellano-Bond Não Linear para Dados de Painel DinâmicosModelo ARIMA Não LinearModelo ARMA Não Linear (NARMA)Modelo DCC-GARCH Não Linear (Correlação Condicional Dinâmica Assimétrica)GMM Diferenças Não LinearModelo de Dados em Painel Dinâmico Não LinearModelo EGARCH Não LinearCointegração Não Linear de Engle-GrangerModelo de Efeitos Fixos Não LinearModelo GARCH Não LinearMínimos Quadrados Generalizados Não Lineares (NGLS)Teste de Causalidade de Granger Não LinearTeste de Especificação de Hausman Não LinearTeste de Cointegração Não Linear de JohansenTeste KPSS Não LinearModelo de Média Móvel Não Linear (NMA)Modelo de Defasagem Autorregressiva Não Linear Distribuída (NARDL)Mínimos Quadrados Não Lineares (MQNL)Análise Não Linear de Dados em PainelTeste de Raiz Unitária PP Não LinearModelo de Efeitos Aleatórios Não LinearModelo SARIMA Não LinearModelo de Vetor Autoregressivo Estrutural Não Linear (NL-SVAR)GMM para Sistemas Não LinearesModelo TGARCH Não LinearTeste de Causalidade Não Linear de Toda-YamamotoModelo VAR Não LinearModelo de Vetor de Correção de Erros Não Linear (Nonlinear VECM)Mínimos Quadrados Ponderados Não Lineares (NWLS)Teste de Raiz Unitária Não Linear de Zivot-AndrewsTeste de Raiz Unitária ADF em PainelModelo Autorregressivo de Painel (Painel AR)Teste de Limites ARDL de PainelEstimador GMM de Painel Arellano-BondModelo ARIMA de PainelModelo ARMA de PainelAnálise de Dados em PainelModelo DCC-GARCH em PainelModelo de Dados em Painel DinâmicoEGARCH em PainelTeste de Cointegração de Painel de Engle-GrangerModelo de Efeitos Fixos em PainelModelo GARCH de PainelMínimos Quadrados Generalizados em Painel (Panel GLS)Teste de Causalidade de Granger em Dados em PainelTeste de Hausman para PainelTeste de Cointegração de Painel JohansenTeste KPSS de Painel (Teste de Estacionariedade de Painel de Hadri)Panel NARDLPainel OLS (Mínimos Quadrados Ordinários Agregados)Teste de Raiz Unitária Painel Phillips-PerronRegressão Quantil-sobre-Quantil em PainelModelo de Efeitos Aleatórios em PainelModelo SARIMA em PainelModelo de Vetor Autorregressivo Estrutural em Painel (Panel SVAR)GMM em Painel (Estimador de Blundell-Bond)TGARCH de Painel (Threshold GARCH para Dados em Painel)Teste de Causalidade de Toda-Yamamoto para Dados em PainelModelo de Correção de Erros Vetorial em Painel (Panel VECM)Teste de Raiz Unitária com Quebra Estrutural em Painel Zivot-AndrewsTeste de Raiz Unitária de Phillips-PerronRegressão Quantil-sobre-Quantil (QQ)Teste de Raiz Unitária Robusto de Dickey-Fuller AumentadoModelo Autorregressivo RobustoModelo ARCH RobustoTeste Robusto de Limites ARDL para CointegraçãoEstimador GMM Robusto de Arellano-BondModelo ARIMA RobustoModelo ARMA RobustoGARCH de Correlação Condicional Dinâmica Robusto (DCC-GARCH Robusto)Diferenças Generalizadas de Momentos Robusto (Robust Difference GMM)Modelo Robusto de Dados em Painel DinâmicoModelo EGARCH RobustoTeste de Cointegração Robusto de Engle-GrangerModelo de Efeitos Fixos RobustoModelo GARCH RobustoRobust Generalized Least Squares (Robust GLS)Teste de Causalidade de Granger RobustaTeste de Cointegração de Johansen RobustoTeste KPSS Robusto para EstacionariedadeModelo MA Robusto (MA)Robust NARDLOLS Robusto (OLS com Erros Padrão Robustos)Análise Robusta de Dados em PainelTeste Robusto de Raiz Unitária de Phillips-Perron (PP)Regressão Robusta Quantil-sobre-Quantil (RQQR)Modelo Robusto de Efeitos AleatóriosModelo SARIMA RobustoModelo de Vetor Autoregressivo Estrutural Robusto (Robust SVAR)GMM Robusto de SistemaTGARCH RobustoModelo de Autoregressores Vetoriais Robusto (Robust VAR)Modelo Vetorial de Correção de Erros Robusto (VECM Robusto)Robust Weighted Least Squares (Robust WLS)Teste Robusto de Zivot-AndrewsModelo SARIMATeste de Raiz Unitária ADF com Quebra EstruturalModelo AR com Ruptura EstruturalModelo ARCH com Ruptura EstruturalTeste de Limites ARDL com Quebra EstruturalModelo ARIMA com Quebra EstruturalModelo DCC-GARCH com Ruptura EstruturalDiferenças GMM com Quebras EstruturaisModelo de Dados em Painel Dinâmico com Ruptura EstruturalModelo EGARCH com Ruptura EstruturalTeste de Cointegração de Engle-Granger com Ruptura EstruturalModelo de Efeitos Fixos com Rupturas EstruturaisGLS com Quebra EstruturalCausalidade de Granger com Rupturas EstruturaisTeste de Hausman para Quebra EstruturalTeste de Cointregralidade de Johansen com Ruptura EstruturalTeste KPSS com Ruptura EstruturalModelo MA com Quebra EstruturalNARDL com Quebra EstruturalMínimos Quadrados Ordinários (MQO) com Quebra EstruturalAnálise de Dados em Painel com Rupturas EstruturaisTeste de raiz unitária de Phillips-Perron com quebra estruturalRegressão Quantil-em-Quantil com Quebra EstruturalModelo de Efeitos Aleatórios com Ruptura EstruturalModelo SARIMA com Ruptura EstruturalModelo SVAR com Quebra EstruturalSystem GMM de Quebra EstruturalTGARCH com Quebra Estrutural (Threshold GARCH com Quebras Estruturais)Teste de Causalidade de Toda-Yamamoto com Ruptura EstruturalModelo VAR com Rupturas EstruturaisModelo de Vetor de Correção de Erros com Rupturas Estruturais (SB-VECM)Structural Break WLSTeste de Raiz Unitária com Quebra Estrutural de Zivot-AndrewsAutoregressores Vetoriais Estruturais (SVAR)Modelo TGARCH (GARCH Limiar)Teste de Raiz Unitária ADF com Parâmetros Variáveis no TempoModelo Autorregressivo de Parâmetros Variantes no Tempo (TVP-AR)Modelo ARCH de Parâmetros Variantes no Tempo (TVP-ARCH)Time-varying parameter ARDL bounds testTime-varying parameter Arellano-Bond GMMModelo ARIMA de Parâmetros Variantes no Tempo (TVP-ARIMA)Modelo ARMA com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-ARMA)Modelo TVP-DCC-GARCH de Parâmetros Variáveis no TempoGMM de Diferenças com Parâmetros Variáveis no TempoModelo de Dados em Painel Dinâmico com Parâmetros Variáveis no TempoModelo EGARCH de Parâmetros Variantes no TempoCointegração de Engle-Granger com Parâmetros Variáveis no TempoModelo de Efeitos Fixos com Parâmetros Variáveis no TempoModelo GARCH com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-GARCH)GLS de Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-GLS)Causalidade de Granger com Parâmetros Variáveis no TempoTeste de Hausman com Parâmetros Variáveis no TempoCointegração de Johansen com Parâmetros Variáveis no TempoTeste KPSS com Parâmetros Variáveis no TempoModelo MA de Parâmetros Variáveis no TempoModelo de Parâmetros Dependentes do Tempo NARDL (TVP-NARDL)Mínimos Quadrados Ordinários com Parâmetros Variantes no Tempo (TVP-OLS)Análise de Dados em Painel com Parâmetros Variáveis no TempoTeste de Raiz Unitária de Phillips-Perron com Parâmetros Variáveis no TempoRegressão Quantil-sobre-Quantil com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-QQ)Modelo de Efeitos Aleatórios com Parâmetros Variáveis no TempoModelo SARIMA com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-SARIMA)Modelo SVAR com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-SVAR)GMM com Parâmetros Variáveis no TempoModelo TGARCH com Parâmetros Variáveis no TempoCausalidade de Toda-Yamamoto com Parâmetros Variantes no TempoModelo VAR com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-VAR)VECM com Parâmetros Variando no Tempo (TVP-VECM)Mínimos Quadrados Ponderados com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-WLS)Teste de Raiz Unitária Zivot-Andrews com Parâmetros Variáveis no TempoTeste de Causalidade de Toda-YamamotoAutoregressores Vetoriais (VAR)Modelo de Correção de Erros Vetorial (VECM)Teste de Quebra Estrutural de Zivot-Andrews
Regression-model 71
Regressão por Mínimos Quadrados em Dois Estágios (MQ2E / IV)Teste ARCH-LM para Agrupamento de VolatilidadeTeste de Limites ARDL (Teste de Limites de Pesaran)ARFIMA: Modelo Autoregressivo de Média Móvel Fracionariamente IntegradoModelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Teste de Raiz Unitária Dickey-Fuller Aumentado (ADF)Estimador Augmented Mean Group (AMG)Autorregressão Vetorial Bayesiana (BVAR)Teste LM de Breusch-Godfrey para Correlação SerialTeste de Breusch-Pagan para HeteroscedasticidadeEstimador de Grupo Médio de Efeitos Correlacionados Comuns (CCEMG)Modelo de Equilíbrio Geral Computável (EGC)Teste de Chow para Ruptura EstruturalTeste de Cointegração (Johansen / Engle-Granger)Previsão Conforme para Previsão de Séries TemporaisMétodo de Croston para Demanda IntermitenteDiferenças em Diferenças (DiD)Modelo de Equilíbrio Geral Dinâmico Estocástico (DSGE)Teste de Durbin-Watson para AutocorrelaçãoEstimador de Mínimos Quadrados Ordinários Dinâmicos (DOLS)Exponential GARCH (EGARCH)ETS: Erro, Tendência, Suavização Exponencial SazonalSuavização Exponencial Simples e Dupla (SES / Holt)Vetores Autorregressivos Aumentados por Fatores (FAVAR)Modelo de Painel de Efeitos FixosEstimador FMOLS (Fully Modified OLS)Heterocedasticidade Condicional Autorregressiva Generalizada (GARCH)Modelo GARCH (Previsão de Volatilidade)GJR-GARCH (GARCH Assimétrico)Estimativa pelo Método Generalizado dos Momentos (GMM)Teste de Causalidade de GrangerO Teste de Especificação de Hausman (FE vs RE)Modelo de Seleção Amostral de Heckman (Heckit / Tipo II Tobit)Holt-WintersTeste de estacionariedade KPSSModelo de Markov com Troca de Regimes (MS-AR / MS-VAR)Regressão Logística MultinomialModelo de Defasagem Autorregressiva Não Linear Distribuída (NARDL)Regressão Binomial NegativaRegressão por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)Regressão Logística Ordenada (Logit/Probit Ordenado)Testes de cointegração em painel (Pedroni, Kao, Westerlund)Modelo de Efeitos Fixos para Dados em PainelAutoregressores Vetoriais de Painel (Panel VAR)Teste de Raiz Unitária Phillips-Perron (PP)Regressão de Poisson e Binomial NegativaModelo de Regressão ProbitProphetRegressão QuantílicaTeste Ramsey RESET para Forma FuncionalModelo de Efeitos Aleatórios para Dados em PainelModelo de Efeitos Aleatórios para PainelDesenho de Regressão por Descontinuidade (RDD)SARIMA (Seasonal ARIMA)SARIMAXRegressões Aparentemente Não Relacionadas (SUR)Regressão Espacial (Modelos de Lag Espacial e Erro Espacial)Modelo Autorregressivo de Transição Suave (STAR)Modelo de Espaço de Estados (Filtro de Kalman)Análise de Fronteira Estocástica (SFA)Modelo Estrutural de Séries Temporais (Modelo Estrutural Básico)GMM em Sistema (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSO Método ThetaMínimos Quadrados em Três Estágios (3SLS)VAR com Limiar e VAR com Transição Suave (TVAR / STVAR)Regressão por LimiarModelo de Regressão Censurada de TobitModelo de Vetores Autorregressivos (VAR)Modelo de Vetor de Correção de Erros (VECM)Teste de White para Heteroscedasticidade