Modelo Autorregressivo Robusto
O modelo AR robusto ajusta uma especificação de série temporal autorregressiva usando métodos de estimação — tipicamente M-estimadores ou estimadores de influência limitada — que resistem à distorção por outliers e distribuições de erro com caudas pesadas. Diferentemente da estimação AR baseada em Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), variantes robustas dão menor peso a observações extremas, de modo que um pequeno número de pontos de dados contaminados não possa dominar a dinâmica ajustada.
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Fontes
- Martin, R. D., & Yohai, V. J. (1986). Influence functionals for time series. Annals of Statistics, 14(3), 781–818. DOI: 10.1214/aos/1176350027 ↗
- Francq, C., & Zakoian, J.-M. (2010). GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications. Wiley. ISBN: 978-0470683910
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/robust-ar-model
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Modelo ARMA (Média Móvel Autorregressiva)Econometria↔ compare
- Modelo Autorregressivo (AR)Econometria↔ compare
- Robust Generalized Least Squares (Robust GLS)Econometria↔ compare
- OLS Robusto (OLS com Erros Padrão Robustos)Econometria↔ compare
- Modelo Vetorial de Correção de Erros Robusto (VECM Robusto)Econometria↔ compare
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