Modelo Vetorial de Correção de Erros Robusto (VECM Robusto)

O VECM Robusto estende o Modelo Vetorial de Correção de Erros clássico, substituindo a estimação por mínimos quadrados ordinários por procedimentos resistentes a outliers — como estimadores-M, estimadores-S ou mínimos quadrados aparados — de modo que as relações de cointegração e as dinâmicas de ajuste de curto prazo sejam estimadas de forma confiável, mesmo quando a série temporal multivariada contém outliers, quebras estruturais ou inovações de cauda pesada.