Modelo Estrutural de Séries Temporais (Modelo Estrutural Básico)
O Modelo Estrutural de Séries Temporais, em sua forma de Modelo Estrutural Básico (BSM), é a abordagem de espaço de estados de Andrew Harvey que decompõe uma série em componentes estocásticos separados de tendência, sazonalidade, ciclo e irregularidade. Desenvolvido no tratamento de Harvey de 1990, é valorizado pela interpretabilidade e decomposição de componentes, onde o ARIMA oferece apenas um ajuste de caixa preta.
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Fontes
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Harvey, A. C. & Shephard, N. (1993). Structural Time Series Models. In G. S. Maddala, C. R. Rao & H. D. Vinod (Eds.), Handbook of Statistics, Vol. 11 (pp. 261-302). Elsevier. DOI: 10.1016/S0169-7161(05)80045-8 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Basic Structural Model (Structural Time Series Model). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-time-series
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