Teste Q de Ljung-Box para Autocorrelação
O teste Q de Ljung-Box é um teste diagnóstico portmanteau proposto por Ljung e Box (1978) para avaliar se um grupo de autocorrelações em uma sequência de resíduos de séries temporais é conjuntamente zero. É amplamente utilizado para avaliar a adequação de modelos de séries temporais ajustados — especialmente modelos ARIMA — testando se os resíduos remanescentes exibem algum padrão sistemático. O teste é aplicável em econometria, finanças e qualquer campo que dependa da modelagem de dados temporais.
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Fontes
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/ljung-box-test
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ comparar
- Teste LM de Breusch-Godfrey para Correlação SerialEconometria↔ comparar
- Teste de Durbin-Watson para AutocorrelaçãoEconometria↔ comparar
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