Modelo de Efeitos Aleatórios com Ruptura Estrutural
O modelo de efeitos aleatórios com ruptura estrutural estende a estimação padrão de painel com efeitos aleatórios (RE) ao permitir um ou mais pontos de ruptura nos quais os coeficientes de inclinação ou as variâncias de erro mudam ao longo do tempo. Ele combina a detecção de mudança estrutural (por exemplo, Bai-Perron) com o estimador de efeitos aleatórios baseado em Mínimos Quadrados Generalizados (GLS), produzindo estimativas de parâmetros específicas de regime, ao mesmo tempo que retém os ganhos de eficiência do agrupamento (pooling) da variação em nível individual como sorteios aleatórios de uma distribuição comum.
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Fontes
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data (4th ed.). Wiley. ISBN: 978-0470518861
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Random Effects Panel Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-random-effects-model
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