Modelo SARIMA Bayesiano
O modelo SARIMA Bayesiano combina o framework clássico de Box-Jenkins SARIMA com inferência Bayesiana para lidar com dados de séries temporais sazonais. Em vez de produzir uma única estimativa pontual, ele gera uma distribuição posterior completa sobre os parâmetros do modelo, propagando a incerteza do parâmetro diretamente nas previsões e permitindo a incorporação baseada em princípios de conhecimento prévio.
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Fontes
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Geweke, J., & Whiteman, C. (2006). Bayesian forecasting. In G. Elliott, C. W. J. Granger, & A. Timmermann (Eds.), Handbook of Economic Forecasting (Vol. 1, pp. 3–80). Elsevier. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/bayesian-sarima-model
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