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Regression modelEconometrics / time series

Mínimos Quadrados Ponderados de Fourier (Fourier WLS)

Fourier WLS é uma técnica de regressão de séries temporais que incorpora termos trigonométricos de Fourier de baixa frequência em uma estrutura de Mínimos Quadrados Ponderados para capturar quebras estruturais suaves e graduais em médias ou tendências, sem exigir que o pesquisador especifique previamente sua localização, momento ou número.

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Fontes

  1. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
  2. Gallant, A. R. (1984). The Fourier flexible form. American Journal of Agricultural Economics, 66(2), 204–208. DOI: 10.2307/1241043

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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-wls

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ScholarGateFourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares). Recuperado em 2026-06-15 de https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-wls · Conjunto de dados: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026