Teste de Raiz Unitária Painel Phillips-Perron
O teste de raiz unitária PP em painel estende a correção não paramétrica de Phillips-Perron para correlação serial a um ambiente de painel multi-individual. Ele testa a hipótese nula de que todas as unidades de corte transversal contêm uma raiz unitária, usando uma estatística do tipo PP agrupada ou média que é robusta a erros heteroscedásticos e serialmente correlacionados, sem exigir seleção explícita de defasagem.
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Fontes
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/panel-pp-unit-root-test
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