Modelo AR com Ruptura Estrutural
O modelo AR com ruptura estrutural estende o arcabouço autorregressivo padrão ao permitir que o intercepto e os coeficientes autorregressivos mudem em uma ou mais datas de ruptura desconhecidas. Cada regime entre pontos de ruptura consecutivos é governado por seus próprios parâmetros AR, capturando mudanças abruptas na dinâmica de uma série temporal causadas por crises, mudanças de política ou outros choques.
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Fontes
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1-22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-ar-model
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