Teste de Causalidade de Granger Dolado-Lütkepohl
O teste de Dolado-Lütkepohl (DL), introduzido por Dolado e Lütkepohl (1996), é um procedimento Wald modificado para testar a causalidade de Granger em sistemas autorregressivos vetoriais (VAR) cujas variáveis podem ser integradas ou cointegradas. Ao ajustar um VAR de ordem ligeiramente superior à necessária e restringir a estatística de Wald aos primeiros blocos de defasagem, o teste recupera a distribuição limite qui-quadrado padrão sem exigir pré-teste para cointegração ou transformação para a forma de correção de erros.
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Fontes
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
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- Teste de Causalidade de GrangerEconometria↔ comparar
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