Estimador FMOLS (Fully Modified OLS)
O FMOLS (Fully Modified OLS), introduzido por Phillips e Hansen (1990), estima os coeficientes de longo prazo de uma relação cointegrada entre variáveis I(1). Ele aplica uma correção semi-paramétrica aos mínimos quadrados ordinários para remover o viés que a endogeneidade e a autocorrelação induzem em séries temporais cointegradas ou dados em painel.
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Fontes
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fmols-estimator
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