Modelo ARMA de Painel
O modelo ARMA de painel estende o arcabouço clássico de Média Móvel Autoregressiva (ARMA) para dados em painel, permitindo que cada unidade transversal carregue um efeito individual enquanto a dinâmica do erro dentro da unidade segue um processo ARMA(p, q). Ele captura tanto a autocorrelação quanto a dependência de média móvel nos resíduos do painel, fornecendo estimativas eficientes quando a estrutura do erro é corretamente especificada.
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Fontes
- Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data (4th ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-0470518861
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/panel-arma-model
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