Modelo de Fatores Dinâmicos
Um Modelo de Fatores Dinâmicos (DFM) extrai um pequeno número de fatores latentes comuns de um grande painel de séries temporais econômicas e utiliza esses fatores para prever ou estimar em tempo real (nowcasting) uma variável alvo. Formalizado para previsão macroeconômica por James Stock e Mark Watson em seu artigo de 2002 no Journal of Business & Economic Statistics, os DFMs lidam com centenas de indicadores simultaneamente, evitando a maldição da dimensionalidade que aflige os modelos multivariados tradicionais.
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Fontes
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic forecasting using diffusion indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147–162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Dynamic Factor Models (Nowcasting). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/dynamic-factor-model
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