Estimador de Mínimos Quadrados Ordinários Dinâmicos (DOLS)
O Mínimo Quadrado Ordinário Dinâmico (DOLS) é um estimador de cointegração introduzido por Stock e Watson (1993) que recupera a relação de longo prazo entre variáveis I(1). Ele aumenta a regressão estática com defasagens (leads) e atrasos (lags) das diferenças dos regressores, corrigindo o viés de endogeneidade parametricamente para que o coeficiente de longo prazo possa ser estimado por mínimos quadrados ordinários.
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Fontes
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/dols-estimator
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