Modelo de Média Móvel (MA)
O modelo de Média Móvel de ordem q — escrito MA(q) — expressa o valor corrente de uma série temporal como uma combinação linear dos choques aleatórios (inovações) correntes e passados. Diferentemente do modelo AR, que utiliza valores defasados da própria série, o modelo MA utiliza termos de erro defasados, tornando-o bem adequado para capturar distúrbios de curta duração que se dissipam ao longo de q períodos.
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Fontes
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/moving-average-model
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