Teste de Durbin-Watson para Autocorrelação
O teste de Durbin-Watson, desenvolvido por James Durbin e Geoffrey Watson em 1950–1951, detecta autocorrelação serial de primeira ordem nos resíduos de uma regressão linear. Sua estatística varia de 0 a 4, com um valor próximo de 2 indicando ausência de autocorrelação, valores próximos de 0 indicando autocorrelação positiva e valores próximos de 4 indicando autocorrelação negativa. Permanece um dos diagnósticos de regressão mais frequentemente reportados, apesar de suas limitações conhecidas.
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Fontes
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/durbin-watson-test
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