Teste de Raiz Unitária Dickey-Fuller Aumentado (ADF)
O teste Dickey-Fuller Aumentado (ADF) é o teste mais amplamente utilizado para uma raiz unitária — ou seja, para determinar se uma série temporal é não estacionária e deve ser diferenciada antes da modelagem. Introduzido por David Dickey e Wayne Fuller em 1979 e estendido por Said e Dickey em 1984 para séries com autocorrelação de ordem superior, ele regride a mudança na série em seu nível defasado mais diferenças defasadas e questiona se o coeficiente do nível defasado é zero.
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Fontes
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/adf-test
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