Teste de Cointegração de Gregory-Hansen com Mudança de Regime
O teste de Gregory-Hansen, introduzido por Allan Gregory e Bruce Hansen em 1996, estende o arcabouço padrão de cointegração de Engle-Granger para permitir uma única quebra estrutural desconhecida na relação de cointegração. Ele é projetado para pesquisadores que suspeitam que o equilíbrio de longo prazo entre variáveis integradas pode ter mudado em algum ponto durante o período da amostra e que desejam testar a cointegração sem pressupor a data da quebra.
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Fontes
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/gregory-hansen-test
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