Teste de Raiz Unitária Ponto-Ótimo ERS

O teste Ponto-Ótimo de Elliott-Rothenberg-Stock (ERS), introduzido em seu artigo seminal de 1996 na Econometrica, é um procedimento paramétrico quase-eficiente para testar se uma série temporal univariada contém uma raiz unitária. Ao aplicar primeiramente a remoção de tendência por Mínimos Quadrados Generalizados (GLS) em um valor cuidadosamente escolhido próximo à unidade e, em seguida, calcular uma estatística do tipo razão de verossimilhança, ele alcança uma potência próxima ao envelope de potência gaussiano — tornando-o um dos testes de raiz unitária mais poderosos disponíveis para econometristas aplicados.