Modelo EGARCH com Ruptura Estrutural
O EGARCH com Ruptura Estrutural combina a estrutura do EGARCH Exponencial de Nelson com permissão explícita para uma ou mais rupturas estruturais no processo de volatilidade. Ao permitir que os parâmetros de intercepto e persistência da equação de log-variância mudem nas datas de ruptura detectadas, o modelo evita a memória longa espúria e a persistência inflada que o EGARCH padrão sofre quando os dados contêm mudanças de regime.
Leia o método completo
Entre com uma conta gratuita para ler esta seção.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fontes
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelo ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometria↔ compare
- Modelo DCC-GARCH (Correlação Condicional Dinâmica)Econometria↔ compare
- Modelo EGARCH (GARCH Exponencial)Econometria↔ compare
- Modelo TGARCH (GARCH Limiar)Econometria↔ compare
- Teste de Quebra Estrutural de Zivot-AndrewsEconometria↔ compare
Referenciado por
Encontrou um problema nesta página? Relate ou sugira uma correção →