GMM de Diferenças com Parâmetros Variáveis no Tempo
O GMM de diferenças com parâmetros variáveis no tempo (TVP-difference GMM) combina o estimador GMM de diferenças de Arellano-Bond para painéis dinâmicos com um quadro de espaço de estados ou de suavização local que permite que os coeficientes de regressão variem ao longo do tempo. Ele lida com endogeneidade e variáveis dependentes defasadas, ao mesmo tempo que relaxa a suposição de que as relações estruturais permanecem constantes em todos os períodos.
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Fontes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
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- Estimador GMM em Diferenças (Arellano-Bond)Econometria↔ compare
- Modelo de Efeitos Fixos para Dados em PainelEconometria↔ compare
- GMM em Sistema (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometria↔ compare
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