Teste de Raiz Unitária com Quebra Estrutural de Zivot-Andrews
O teste de Zivot-Andrews é um teste endógeno de raiz unitária com quebra estrutural que determina o ponto de quebra a partir dos dados, em vez de impô-lo externamente. Ele testa a existência de uma raiz unitária contra a alternativa de estacionariedade em torno de uma única quebra estrutural — na média, na tendência ou em ambas —, escolhendo a data da quebra que fornece a evidência mais forte contra a hipótese nula.
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Fontes
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
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