Regressão Quantil-sobre-Quantil de Fourier
A regressão quantil-sobre-quantil de Fourier estende o quadro quantil-sobre-quantil (QQ) de Sim e Zhou (2015) ao incorporar termos trigonométricos de Fourier no modelo quantil local linear. Isso permite que a dependência estimada entre os quantis de uma variável e os quantis de outra varie suavemente ao longo do tempo, capturando mudanças estruturais graduais sem impor uma data de quebra conhecida.
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Fontes
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-quantile-on-quantile-regression
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