Modelo de Defasagem Autorregressiva Não Linear Distribuída (NARDL)
O modelo NARDL estende o quadro de teste de limites do ARDL linear para permitir relações assimétricas de longo e curto prazo. Ao decompor uma variável explicativa em suas somas parciais positiva e negativa, ele testa se aumentos e diminuições em um regressor têm efeitos diferentes na variável dependente — uma característica que os métodos lineares de cointegração não conseguem capturar.
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Fontes
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/nonlinear-nardl
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