Teste de Raiz Unitária de Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)
O teste de raiz unitária Fourier PP estende o teste clássico de Phillips-Perron ao incorporar termos de Fourier de baixa frequência na componente determinística, permitindo que o teste contabilize um número desconhecido de quebras estruturais suaves e graduais no nível ou na tendência, sem pré-especificar seu momento ou forma.
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Fontes
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-pp-unit-root-test
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