GMM em Sistema (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
O GMM em Sistema é um estimador de método generalizado de momentos para modelos de painel dinâmicos que contêm uma variável dependente defasada. Introduzido por Blundell e Bond (1998), com base em Arellano e Bover, ele aumenta a equação diferenciada do GMM em diferenças anterior (Arellano-Bond) com a equação em níveis para fornecer estimativas consistentes quando N é grande e T é pequeno.
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Fontes
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/system-gmm
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