Teste de Causalidade Assimétrica de Hatemi-J
O teste de causalidade assimétrica de Hatemi-J, introduzido por Abdulnasser Hatemi-J em 2012, estende o arcabouço da causalidade de Granger para permitir que as relações causais entre os componentes positivo e negativo de séries temporais integradas sejam diferentes. Ao decompor cada série em somas parciais cumulativas positivas e negativas e ao incorporar a abordagem de Toda-Yamamoto dentro de um VAR, o teste permite que os pesquisadores distingam se choques positivos, choques negativos ou ambos impulsionam a causalidade entre variáveis econômicas.
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Fontes
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
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- Teste de Causalidade de GrangerEconometria↔ comparar
- Teste de Cointegração de Hatemi-J com Duas Mudanças de RegimeEconometria↔ comparar
- Teste de Causalidade de Granger Toda-YamamotoEconometria↔ comparar
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