Modelo Vetorial de Correção de Erros Bayesiano (VECM Bayesiano)

O VECM Bayesiano combina o modelo clássico de correção de erros vetorial — que captura tanto a dinâmica de curto prazo quanto as relações de cointegração de longo prazo entre séries temporais multivariadas não estacionárias — com distribuições a priori Bayesianas sobre o posto de cointegração e as matrizes de coeficientes. Isso permite quantificação de incerteza baseada em princípios, incorporação de teoria econômica como a priori e inferência coerente mesmo em amostras pequenas.